R=Rf+贝塔（Rm

你好！你提到的这个问题是关于资本资产定价模型（CAPM）的应用题。CAPM是用来估计某资产预期回报率的一个模型，其公式如下：

预期收益率（R）= 无风险收益率（Rf） + 贝塔系数 * [ 市场收益率（Rm） - 无风险收益率（Rf） ]

根据你给出的数据：

无风险收益率（Rf）= 8%
市场收益率（Rm）= 12%
贝塔系数（β）= 0.5

将这些数值代入公式中，我们可以计算预期收益率（R）：

R = 8% + 0.5 * (12% - 8%)

计算过程如下：

R = 8% + 0.5 * 4%
R = 8% + 2%
R = 10%

所以，根据这个公式，当贝塔系数为0.5时，预期收益率计算结果为10%。

这里解释一下每个部分的意义：

1. 无风险收益率（Rf）是指投资者可以确定获得的最低回报，通常取国债等低风险投资的回报率作为代表。
2. 市场收益率（Rm） - 无风险收益率（Rf）得到的是市场风险溢价，即投资者因承担市场风险而期望得到的额外回报。
3. 贝塔系数（β）衡量的是股票相对于整个市场的波动性，即系统风险。

希望这个解释能够帮助你完全理解CAPM模型中贝塔系数的作用以及如何进行计算。如果有其他问题，欢迎继续提问，我会耐心解答。

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网址: R=Rf+贝塔（Rm https://www.trfsz.com/newsview407047.html